Propensión al Riesgo

En última instancia, todas las empresas han de cumplir con las expectativas de sus accionistas. Para ello, deben evaluar en primer lugar el nivel de riesgo que están dispuestas a aceptar en el camino hacia la consecución de sus objetivos estratégicos. La creación de un marco de propensión al riesgo que permita la evaluación de los riesgos que amenazan dichos objetivos se convierte así en una de las principales consideraciones de todo sistema de gestión de riesgos.

En lo que respecta a las compañías de seguros y reaseguros, la Directiva Solvencia II alude al concepto de la propensión al riesgo en su artículo 44, destacando que dichas empresas deberán implantar un sistema eficaz de gestión de riesgos. CEIOPS (actual EIOPA) explica en el Consultation Paper 33 el significado de “eficaz”: “Un sistema eficaz de gestión de riesgos requiere, como mínimo, una estrategia de gestión de riesgos claramente definida y bien documentada que comprenda objetivos de gestión de riesgos, principios fundamentales, propensión al riesgo y asignación de responsabilidades de gestión de riesgos para todas las actividades de la estrategia de negocio global de la empresa”.

¿En qué consiste la propensión al riesgo?

La propensión al riesgo, también llamada apetito frente al riesgo, es el nivel de riesgo máximo que una empresa está dispuesta a aceptar para lograr sus objetivos estratégicos. Este nivel global servirá después como base o punto de referencia de todos los procesos y límites de gestión de riesgos existentes en las operaciones diarias de la sociedad.

Nuestra visión para su empresa

Evaluar, definir y formalizar un marco robusto de propensión al riesgo no es un ejercicio sencillo. Para ser eficiente deberá contemplar consideraciones de tipo estratégico, cualitativo y cuantitativo y contar con el nivel justo de granularidad. Hemos constatado que las empresas tienden a definir este marco de forma excesivamente genérica y partiendo de un enfoque de alto nivel, menoscabando así la importancia de su marco de propensión al riesgo, un marco que ha de convertirse en el vínculo fundamental entre la estrategia, el sistema de gestión de riesgos y los procesos operativos diarios.

Para dar soporte a nuestros clientes y ayudarles a alcanzar la proporcionalidad así como una implantación sencilla, hemos desarrollado una metodología mixta basada en un enfoque tanto descendente como ascendente. Dicha metodología facilita de forma importante la identificación, la definición, la evaluación y la formalización de un marco integral, práctico y proporcional de propensión al riesgo.

¿En qué puede beneficiarse su empresa de nuestro enfoque?

Al elegir las capacidades de asesoría de AGRC para dar soporte a su proceso global de propensión al riesgo podrá:

• Seguir un enfoque práctico, evitando así proyectos abstractos y laberínticos
• Conseguir una buena relación coste-eficiencia y mantener las tareas relacionadas bajo control
• Establecer un vínculo claro entre los objetivos estratégicos y los procesos de gestión de riesgos
• Obtener un marco práctico y comprensible que pueda aplicarse al conjunto de procesos de la empresa
• Desarrollar una herramienta altamente eficaz para la vigilancia y la comunicación de riesgos
• Formalizar de forma precisa la propensión al riesgo así como las medidas operacionales y de tolerancia relacionadas, en línea con su estrategia de negocio
• Beneficiarse de un mantenimiento sencillo y continuado una vez implantado el marco